Sentence examples of "коэффициент Шарпа" in Russian with translation "sharpe ratio"
Плавающий годовой коэффициент Шарпа SPLV по сравнению с SPHB
Rolling 1-Year Sharpe Ratio of SPLV vs SPHB
С практической точки зрения, коэффициент Шарпа определяет доходность вашего портфеля.
In practical terms, the Sharpe ratio asks first how much the rate of return of your portfolio is.
Коэффициент Сортино похож на коэффициент Шарпа, однако использует иной метод расчета.
The Sortino ratio is similar to the Sharpe ratio, however it uses a different method of calculation.
Не удивительно, что коэффициент Шарпа будет очень хорошим, поскольку подогнан под данные.
No doubt this Sharpe ratio will be very good, due to the in-sample optimization.
В целом, средний коэффициент Шарпа для HFT, пересчитанный на год – 9.2.
Overall, the average annualized Sharpe ratio for an HFT is 9.2.
Другими словами, коэффициент Шарпа показывает торгуете ли вы разумно или же любите рисковать.
In other words, the Sharpe ratio tells you whether you are a smart trader or simply a risk-taker.
Система показателей «отраслевого стандарта» для количественных стратегий – это максимальная просадка и коэффициент Шарпа.
The "industry standard" metrics for quantitative strategies are the maximum drawdown and the Sharpe Ratio.
Коэффициент Шарпа лучше всего применять на не менее чем трехлетней истории работы портфеля.
Sharpe ratios work best when taking into account at least three years of a portfolio's performance.
Основываясь на этих оптимизированных параметрах, вы вычисляете коэффициент Шарпа вашей модели на тех же данных.
Based on these optimized parameters, you compute the Sharpe ratio of your model on this same data.
Коэффициент Шарпа показывает, связаны ли результаты использования портфеля с продуманными инвестиционными решениями или чрезмерным риском.
The Sharpe ratio tells us whether a portfolio's returns are due to smart investment decisions or a result of excess risk.
Следовательно, чем выше коэффициент Шарпа, тем лучше результаты, которые показывает инвестиционный портфель по отношению к принятым рискам.
The higher the Sharpe ratio, the better a portfolio has performed relative to the risk taken.
Второй показатель – коэффициент Шарпа, он логически определен как среднее превышения доходности, разделенное на стандартное отклонение этого превышения доходности.
The second measurement is the Sharpe Ratio, which is heuristically defined as the average of the excess returns divided by the standard deviation of those excess returns.
Ниже я добавил плавающий годовой коэффициент Шарпа обоих ETF (для упрощения принимаем доходность без риска (risk free) за 0%).
Below I’ve also included the rolling 1-year Sharpe Ratio of both ETFs (for simplicity’s sake, rf = 0%).
Если вы протестируете эту модель с этими параметрами на другом участке данных, вы вероятно получите худший коэффициент Шарпа, который более показателен.
If you apply this model with those optimized the parameters on out-of-sample data, you would probably get a worse Sharpe ratio which is more predictive.
Тем не менее, даже нижний уровень доходность/риск для HFT в семь раз выше, чем коэффициент Шарпа для S&P 500 (0.31).
Nonetheless, even the low end of HFT risk-adjusted performance is seven times higher than the Sharpe ratio of the S&P 500 (0.31).
Это инвестиционный портфель, который FXTM PMD создает на базе различных параметров, таких, как уровень доходности, волатильность, максимальная просадка, отклонение, коэффициент Шарпа и многих других.
This is the portfolio that the FXTM PMD will create based on different metrics such as return, volatility, max drawdown, deviation and Sharpe ratio, among others.
Иллюстрирует, насколько хороша стратегия в плане дохода по отношению к уровню ее риска. Чем выше коэффициент Шарпа, тем выше доходность и ниже уровень риска.
Illustrates how good the return of a strategy was for the risk taken. The higher the Sharpe ratio, the better the return for the same level of risk.
Наиболее уместная цитата по поводу привлекательности вложения в индекс есть у William Sharpe, кто помогал создать модель CAPM (Capital Asset Pricing Model) и коэффициент Шарпа:
The most germane quote on the attraction to indexing comes from William Sharpe, who helped create the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and the Sharpe ratio:
На этом этапе коэффициент Шарпа задает вам другой вопрос: делаете ли вы больше денег благодаря вашим умениям или просто потому, что рискуете больше, чем другие инвесторы?
At this point, the Sharpe ratio asks a second question: are you making more money because of your skills or because you are simply risking more than other investors?
Examples of word usage in different contexts are provided solely for linguistic purposes, i.e. to study word usage in a sentence in one language and how they can be translated into another. All samples are automatically collected from a variety of publicly available open sources using bilingual search technologies.
If you find a spelling, punctuation or any other error in the original or translation, use the "Report a problem" option or write to us.
If you find a spelling, punctuation or any other error in the original or translation, use the "Report a problem" option or write to us.
In this section, you can see how words and expressions are used in different contexts using examples of translations made by professionals. The Contexts section will help you learn English, German, Spanish and other languages. Here you can find examples with phrasal verbs and idioms in texts that vary in style and theme. Examples can be sorted by translations and topics.
Learn foreign languages, see the translation of millions of words and expressions, and use them in your e-mail communication.
Advert