Beispiele für die Verwendung von "Sharpe ratios" im Englischen
Sharpe ratios work best when taking into account at least three years of a portfolio's performance.
Коэффициент Шарпа лучше всего применять на не менее чем трехлетней истории работы портфеля.
Rolling 1-Year Sharpe Ratio of SPLV vs SPHB
Плавающий годовой коэффициент Шарпа SPLV по сравнению с SPHB
Overall, the average annualized Sharpe ratio for an HFT is 9.2.
В целом, средний коэффициент Шарпа для HFT, пересчитанный на год – 9.2.
The "industry standard" metrics for quantitative strategies are the maximum drawdown and the Sharpe Ratio.
Система показателей «отраслевого стандарта» для количественных стратегий – это максимальная просадка и коэффициент Шарпа.
No doubt this Sharpe ratio will be very good, due to the in-sample optimization.
Не удивительно, что коэффициент Шарпа будет очень хорошим, поскольку подогнан под данные.
The higher the Sharpe ratio, the better a portfolio has performed relative to the risk taken.
Следовательно, чем выше коэффициент Шарпа, тем лучше результаты, которые показывает инвестиционный портфель по отношению к принятым рискам.
Based on these optimized parameters, you compute the Sharpe ratio of your model on this same data.
Основываясь на этих оптимизированных параметрах, вы вычисляете коэффициент Шарпа вашей модели на тех же данных.
The Sortino ratio is similar to the Sharpe ratio, however it uses a different method of calculation.
Коэффициент Сортино похож на коэффициент Шарпа, однако использует иной метод расчета.
In practical terms, the Sharpe ratio asks first how much the rate of return of your portfolio is.
С практической точки зрения, коэффициент Шарпа определяет доходность вашего портфеля.
In other words, the Sharpe ratio tells you whether you are a smart trader or simply a risk-taker.
Другими словами, коэффициент Шарпа показывает торгуете ли вы разумно или же любите рисковать.
Below I’ve also included the rolling 1-year Sharpe Ratio of both ETFs (for simplicity’s sake, rf = 0%).
Ниже я добавил плавающий годовой коэффициент Шарпа обоих ETF (для упрощения принимаем доходность без риска (risk free) за 0%).
The Sharpe ratio is meaningful only when applied to a firm's entire portfolio, not to any of its individual components.
Вычисление коэффициента Шарпа имеет значение только когда осуществляется ко всему портфелю фирмы, а не к одному его отдельному компоненту.
The Sharpe ratio tells us whether a portfolio's returns are due to smart investment decisions or a result of excess risk.
Коэффициент Шарпа показывает, связаны ли результаты использования портфеля с продуманными инвестиционными решениями или чрезмерным риском.
Only when you compare one portfolio's Sharpe ratio with that of another portfolio do you get a feel for its risk-adjusted return.
Оценку прибыли относительно риска вы можете получить только при сравнении коэффициентов Шарпа у различных портфелей.
Nonetheless, even the low end of HFT risk-adjusted performance is seven times higher than the Sharpe ratio of the S&P 500 (0.31).
Тем не менее, даже нижний уровень доходность/риск для HFT в семь раз выше, чем коэффициент Шарпа для S&P 500 (0.31).
•Dividing the result by the downside deviation of the portfolio returns (note that this is different from the standard deviation used in the Sharpe ratio).
•Затем разделить результат на отклонение прибыли портфеля в отрицательную сторону (заметьте, что оно отличается от стандартного отклонения, используемого при расчете коэффициента Шарпа).
The most germane quote on the attraction to indexing comes from William Sharpe, who helped create the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and the Sharpe ratio:
Наиболее уместная цитата по поводу привлекательности вложения в индекс есть у William Sharpe, кто помогал создать модель CAPM (Capital Asset Pricing Model) и коэффициент Шарпа:
Beispiele für den Wortgebrauch in verschiedenen Kontexten werden ausschließlich zu linguistischen Zwecken bereitgestellt, d. h. um den Wortgebrauch in einer Sprache und Varianten ihrer Übersetzung in eine andere zu untersuchen. Alle Beispiele werden automatisch aus offenen Quellen mit Hilfe einer zweisprachigen Suchtechnologie gesammelt. Wenn Sie einen Rechtschreib-, Zeichensetzungs- oder anderen Fehler im Original oder in der Übersetzung finden, nutzen Sie die Option „Problem melden“ oder schreiben Sie uns.
In diesem Abschnitt können Sie anhand professioneller Übersetzungen sehen, wie einzelne Wörter und Ausdrücke in verschiedenen Kontexten verwendet werden. Kontexte helfen Ihnen, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und andere Sprachen zu lernen. Hier finden Sie Beispiele mit Phrasal verbs im Englischen, idiomatischen Ausdrücken und mehrdeutigen Wörtern in einer Vielzahl von Stilen und Themen. Die Beispiele können nach Übersetzung und Themen sortiert werden, und anhand der gefundenen Beispiele kann eine Verfeinerungssuche durchgeführt werden.
Lernen Sie Fremdsprachen und prüfen Sie Verwendung von Wörtern an realen zweisprachigen Beispielen.
Werbung