Beispiele für die Verwendung von "вмененной волатильности" im Russischen
Вега это мера того, насколько цена опционов меняется с изменением вмененной волатильности.
Vega is a measure of how much an option price changes with a change in implied volatility.
1. Уровень вмененной волатильности на колл-опционе должен быть достаточным, чтобы соответствовать потенциальным потерям.
1. The level of implied volatility priced into the call options must be sufficient to account for potential losses.
Более важна дополнительная прибыль в случае сильного падения вмененной волатильности, что происходит после разворота наверх и последующего ралли.
More important, though, is the added benefit that comes with a sharp drop in implied volatility, which typically accompanies a capitulation reversal day and a follow-through multiweek rally.
Таблица 2: Уровни прибыли для разных уровней вмененной волатильности и уровней декабрьского фьючерса за 31 день нашей сделки.
Figure 2: Profit levels given different levels of implied volatility and levels of December S&P futures 31 days into our trade.
Более того, есть много вмененной волатильности, которую можно продать, что, как показано выше, создает дополнительный потенциал для прибыли.
Furthermore, there is a lot of implied volatility to sell, which, as mentioned above, adds profit potential.
Если, однако, это будет происходить на падении вмененной волатильности на 5%, связанным с этим ралли, прибыль увеличится до $2851.
If, however, there is an associated 5% drop in implied volatility with this rally, the profit would increase to $2,851.
Мы могли бы продать майский пут-спрэд 1050 х 950, в котором много накачано вмененной волатильности из-за распродажи.
We could sell a May 1050 x 950 put spread, which has a lot of implied volatility pumped into it due to the selloff.
Когда дно падения наконец достигнуто, падение цен дорогих опционов, вызванное сильным снижением вмененной волатильности, может стоить большей части потенциального дохода.
When a bottom is finally achieved, the collapse in high-priced options following a sharp drop in implied volatility strips away much of the profit potential.
VXO был мерой вмененной волатильности, который рассчитывался, используя 30-дневные опционы “при своих” (at-the-money) на индекс S&P 100.
VXO was a measure of implied volatility calculated using 30-day S&P 100 index at-the-money options.
Это число возможно будет немного большим, учитывая дополнительное увеличение волатильности, даже несмотря на то, что лонговая нога сделки должна несколько помочь против роста вмененной волатильности.
This number would probably be a little more given additional increases in volatility even though the long leg of this trade would somewhat help against a rise in implied volatility.
Чтобы поймать прибыль, потенциально создаваемую сильными разворотами рынка наверх, сопровождаемыми коллапсом вмененной волатильности с высоких уровней, лучшая стратегия это так называемый обратный календарный колл-спрэд.
To capture the profit potential created by wild market reversals to the upside and the accompanying collapse in implied volatility from extreme highs, the one strategy that works the best is called a reverse call calendar spread.
Когда вмененная волатильность высока, продажа опционов, наоборот, предпочтительная стратегия, потому что идет в шорт по Веге и таким образом имеет прибыль от последующего падения вмененной волатильности.
When there are high levels of implied volatility, selling options is, therefore, the preferred strategy, particularly because it can leave you short vega and thus able to profit from an imminent drop in implied volatility.
Эта статья рассматривает дельта-нейтральный подход к торговле опционами, который может получать прибыль от уменьшения вмененной волатильности (implied volatility, IV) даже без всяких движений базового актива.
This article looks at a delta-neutral approach to trading options that can produce profits from a decline in implied volatility (IV) even without any movement of the underlying.
VIX – тикер, официально зарегистрированный для индекса волатильности фондового рынка Чикагской биржи опционов (Chicago Board Options Exchange, CBOE), популярная мера вмененной волатильности опционов на индекс S&P 500.
VIX VIX is a trademarked ticker symbol for the Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index, a popular measure of the implied volatility of S&P 500 index options.
Если, к примеру, позицию держать не более 31 дня, максимальный убыток будет ограничен $1524, при условии что уровень вмененной волатильности не изменился и декабрьский фьючерс не торгуется ниже 550.
If, for instance, this position is held no more than 31 days, maximum losses would be limited to $1,524, provided there is no change in implied volatility levels and Dec S&P futures don't trade lower than 550.
1) Мы можем искать искажения на двумерной поверхности вмененной волатильности (волатильность по оси z, месяцы экспирации по x, цены страйков по y), которые могут впоследствии вернуться к средней “сглаженности”, предоставляя арбитражные возможности.
1) We can find distortions in the 2D implied volatility surface (implied volatility as z-axis, expiration months as x, and strike prices as y) which may mean revert to "smoothness", hence presenting arbitrage opportunities.
В сделке, представленной ниже, уровень вмененной волатильности на путы на S&P фьючерсы 14.6%, а историческая волатильность всего 11.4%, т. е. опционы на эти фьючерсы сейчас продаются с премией к волатильности базового актива.
In the trade presented below, the level of implied volatility on the S&P futures options puts is 14.6%, and statistical (historical) volatility is just 11.4%, so the options on these futures are currently selling at a premium to underlying volatility levels.
Сильная корреляция между изменениями в акциях и вмененной волатильностью
Extreme Correlation Between Equity Returns and Implied Volatility
IV обозначает вмененную волатильность опционов на декабрьский фьючерсный контракт.
IV represents implied volatility of the options trading on the December S&P 500 futures contract.
Все знают, что вмененная волатильность и цены акций имеют отрицательную корреляцию.
Everyone knows that implied volatility and stock returns tend to be negatively correlated.
Beispiele für den Wortgebrauch in verschiedenen Kontexten werden ausschließlich zu linguistischen Zwecken bereitgestellt, d. h. um den Wortgebrauch in einer Sprache und Varianten ihrer Übersetzung in eine andere zu untersuchen. Alle Beispiele werden automatisch aus offenen Quellen mit Hilfe einer zweisprachigen Suchtechnologie gesammelt. Wenn Sie einen Rechtschreib-, Zeichensetzungs- oder anderen Fehler im Original oder in der Übersetzung finden, nutzen Sie die Option „Problem melden“ oder schreiben Sie uns.
In diesem Abschnitt können Sie anhand professioneller Übersetzungen sehen, wie einzelne Wörter und Ausdrücke in verschiedenen Kontexten verwendet werden. Kontexte helfen Ihnen, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und andere Sprachen zu lernen. Hier finden Sie Beispiele mit Phrasal verbs im Englischen, idiomatischen Ausdrücken und mehrdeutigen Wörtern in einer Vielzahl von Stilen und Themen. Die Beispiele können nach Übersetzung und Themen sortiert werden, und anhand der gefundenen Beispiele kann eine Verfeinerungssuche durchgeführt werden.
Lernen Sie Fremdsprachen und prüfen Sie Verwendung von Wörtern an realen zweisprachigen Beispielen.
Werbung