Exemplos de uso de "коэффициентов шарпа" em russo
Traduções:
todos27
sharpe ratio27
Оценку прибыли относительно риска вы можете получить только при сравнении коэффициентов Шарпа у различных портфелей.
Only when you compare one portfolio's Sharpe ratio with that of another portfolio do you get a feel for its risk-adjusted return.
Плавающий годовой коэффициент Шарпа SPLV по сравнению с SPHB
Rolling 1-Year Sharpe Ratio of SPLV vs SPHB
С практической точки зрения, коэффициент Шарпа определяет доходность вашего портфеля.
In practical terms, the Sharpe ratio asks first how much the rate of return of your portfolio is.
Коэффициент Сортино похож на коэффициент Шарпа, однако использует иной метод расчета.
The Sortino ratio is similar to the Sharpe ratio, however it uses a different method of calculation.
Не удивительно, что коэффициент Шарпа будет очень хорошим, поскольку подогнан под данные.
No doubt this Sharpe ratio will be very good, due to the in-sample optimization.
В целом, средний коэффициент Шарпа для HFT, пересчитанный на год – 9.2.
Overall, the average annualized Sharpe ratio for an HFT is 9.2.
Другими словами, коэффициент Шарпа показывает торгуете ли вы разумно или же любите рисковать.
In other words, the Sharpe ratio tells you whether you are a smart trader or simply a risk-taker.
Система показателей «отраслевого стандарта» для количественных стратегий – это максимальная просадка и коэффициент Шарпа.
The "industry standard" metrics for quantitative strategies are the maximum drawdown and the Sharpe Ratio.
Коэффициент Шарпа лучше всего применять на не менее чем трехлетней истории работы портфеля.
Sharpe ratios work best when taking into account at least three years of a portfolio's performance.
Основываясь на этих оптимизированных параметрах, вы вычисляете коэффициент Шарпа вашей модели на тех же данных.
Based on these optimized parameters, you compute the Sharpe ratio of your model on this same data.
Коэффициент Шарпа показывает, связаны ли результаты использования портфеля с продуманными инвестиционными решениями или чрезмерным риском.
The Sharpe ratio tells us whether a portfolio's returns are due to smart investment decisions or a result of excess risk.
Следовательно, чем выше коэффициент Шарпа, тем лучше результаты, которые показывает инвестиционный портфель по отношению к принятым рискам.
The higher the Sharpe ratio, the better a portfolio has performed relative to the risk taken.
Второй показатель – коэффициент Шарпа, он логически определен как среднее превышения доходности, разделенное на стандартное отклонение этого превышения доходности.
The second measurement is the Sharpe Ratio, which is heuristically defined as the average of the excess returns divided by the standard deviation of those excess returns.
Ниже я добавил плавающий годовой коэффициент Шарпа обоих ETF (для упрощения принимаем доходность без риска (risk free) за 0%).
Below I’ve also included the rolling 1-year Sharpe Ratio of both ETFs (for simplicity’s sake, rf = 0%).
Вычисление коэффициента Шарпа имеет значение только когда осуществляется ко всему портфелю фирмы, а не к одному его отдельному компоненту.
The Sharpe ratio is meaningful only when applied to a firm's entire portfolio, not to any of its individual components.
Если вы протестируете эту модель с этими параметрами на другом участке данных, вы вероятно получите худший коэффициент Шарпа, который более показателен.
If you apply this model with those optimized the parameters on out-of-sample data, you would probably get a worse Sharpe ratio which is more predictive.
•Затем разделить результат на отклонение прибыли портфеля в отрицательную сторону (заметьте, что оно отличается от стандартного отклонения, используемого при расчете коэффициента Шарпа).
•Dividing the result by the downside deviation of the portfolio returns (note that this is different from the standard deviation used in the Sharpe ratio).
Тем не менее, даже нижний уровень доходность/риск для HFT в семь раз выше, чем коэффициент Шарпа для S&P 500 (0.31).
Nonetheless, even the low end of HFT risk-adjusted performance is seven times higher than the Sharpe ratio of the S&P 500 (0.31).
Это инвестиционный портфель, который FXTM PMD создает на базе различных параметров, таких, как уровень доходности, волатильность, максимальная просадка, отклонение, коэффициент Шарпа и многих других.
This is the portfolio that the FXTM PMD will create based on different metrics such as return, volatility, max drawdown, deviation and Sharpe ratio, among others.
Os exemplos de uso de palavras em diferentes contextos são dados só para fins linguísticos, ou seja, para estudar o uso de palavras numa língua e as suas traduções para outra. Todos os exemplos são colecionados automaticamente em fontes abertas usando tecnologia de pesquisa de dados bilíngues. Se você encontrar algum erro de ortografia, pontuação ou outro erro no texto original ou na tradução, use a opção "Reportar um erro" ou escreva para nós.
Nesta seção, você pode ver como palavras e expressões são usadas em diferentes contextos usando exemplos de traduções feitas por profissionais. A seção Contextos o ajudará a aprender inglês, alemão, espanhol e outros idiomas. Aqui você pode encontrar exemplos com verbos frasais e idiomas em textos que variam em estilo e tema. Exemplos podem ser classificados por traduções e tópicos.
Aprenda línguas estrangeiras, veja a tradução de milhões de palavras e expressões e use-as em sua comunicação por e-mail.
Anuncie