Exemples d'utilisation de "коэффициенты корреляции" en russe
В таблице 2 показаны коэффициенты корреляции между расстоянием и общей стоимостью перевозки в размере + 0,39 между расстоянием и стоимостью одного километра перевозки в размере-0,15; оба эти показателя свидетельствуют о том, что расстояние перевозки явно не является достаточным объяснением существующих различий в уровне транспортных издержек и что расходы на один километр, как правило, снижаются по мере увеличения расстояния перевозки в связи с существующим фиксированным компонентом издержек.
In table 2, the correlation coefficient between distance and total cost is + 0.39 and that between distance and cost per km is-0.15, both figures indicating that distance is clearly not sufficient to explain the differences in transport costs, and that the costs per km tend to decline over longer distances owing to the fixed cost component.
В целом эффективность моделей, рассчитанная на основе коэффициентов корреляции и систематического отклонения (в сравнении с результатами измерений), является одинаковой, при этом модель ЕМЕП позволяет получать достаточно хорошие результаты.
The performance of the models, based on correlation coefficients and bias (compared with measurements), was generally similar, with the EMEP model performing well.
Исторически данная модель была достаточно надежной с коэффициентом корреляции 0.90 по данным не пересмотренных отчетов NFP, начиная с 2001 года (коэффициент 1.0 показал бы 100-процентную точность корреляции).
The model has been historically reliable, showing a correlation coefficient of .90 with the unrevised NFP headline figure dating back to 2001 (1.0 would show a perfect 100% correlation).
На рис. 1 по оси X откладываются значения двухмесячной корреляции изменений SPX и VXX.
The x axis in fig. 1 shows the two month realized correlation of VXX and SPX returns.
Коэффициенты в круглых скобках используют месячное закрытие марта 1569,19.
The ratios in parentheses use the monthly close of 1,569.19.
Ключевое наблюдение – отсутствие корреляции между рынком и этим почитаемым индикатором оценки.
A key observation is the lack of correlation between the market and this revered indicator of valuation.
Критики этой более оптимистичной точки зрения указали бы на небывалые коэффициенты P/E во время Технологического пузыря в качестве объяснения этого «неестественного» наклона линии регрессии.
Critics of this more optimistic view would point to the unprecedented P/Es of the Tech Bubble as the explanation for this "unnatural" slope to the regression.
5) Корреляции невозможно оценить или предсказать.
5) Correlations are impossible to estimate/predict.
Две вышеописанных особенности портфеля – большие весовые коэффициенты на акциях с меньшей капитализацией и высокочастотное уравновешивание для удержания весов – не являются особенно сложными и не основаны на труднодоступной информации.
The two portfolio characteristics described above – more weight on smaller stocks and high-frequency rebalancing in order to maintain those weights – are not particularly complex and do not rely on information that is not readily available to the public.
Судя по корреляции USDJPY-Nikkei, максимум 12.5 лет на уровне 124.00 «в игре»
USDJPY-Nikkei Correlation Suggests 12.5-Year High at 124.00 in Play
Противоположный инвестор может учитывать такие коэффициенты, но он также интересуется «настроением» касательно акции среди других инвесторов, определяемым, например, аналитическим охватом и прогнозами дохода, объемом торговли и комментариями СМИ о компании и ее деловых перспективах.
A contrarian investor may look at those metrics, but is also interested in measures of "sentiment" regarding the stock among other investors, such as sell-side analyst coverage and earnings forecasts, trading volume, and media commentary about the company and its business prospects.
Когда корреляции отклоняются от ожиданий, нам необходимо пересмотреть наших торговые решения.
When correlations diverge from expectations, trading decisions need to be reevaluated.
Я согласен с этой точкой зрения: если вручную приписывать корреляции со значениями +/-0.75, +/-0.5, +/-0.25, 0 элементам корреляционной матрицы, основываясь на интуиции (фундаментальных оценках), можно получить не худшие показатели на out-of-sample данных, чем любой дотошный численный метод оценки. Более интересен вопрос, если ли возврат к среднему для корреляций.
I quite agree on this point: I believe that manually assigning correlations with values of +/-0.75, +/-0.5, +/-0.25, 0 to entries of the correlation matrix based on "intuition" (fundamental knowledge) can generate as good out-of-sample performance as any meticulously estimated numbers. The more fascinating question is whether there is indeed mean-reversion of correlations.
Только сравнивая коэффициенты Сортино разных портфелей, возможно получить представление о прибыли c поправкой на риск.
Only when you compare one portfolio's Sortino ratio with that of another portfolio do you get a feel for its risk-adjusted return.
Хотя сюрпризы экономических данных и ценные бумаги показывали расхождение в прошлом, они имеют тенденцию к небольшой положительной корреляции, поэтому слабые данные могут совпасть по срокам со снижением ценных бумаг.
Although economic data surprises and stocks have diverged in the past, they tend to have a slight positive correlation, so data misses may coincide with periods of weakness in stocks.
Второй ключевой особенностью этих обгоняющих индекс портфелей является та, что они должны постоянно пересчитываться, чтобы для каждой акции удержать выбранные весовые коэффициенты.
The second key feature of these outperforming portfolios is that they must be constantly rebalanced to maintain the chosen weights for each stock.
После достижения этого экстремума негативная корреляция ослабла, значение корреляции выросло до +35%, а затем вернулось к нулевому уровню.
21. Once this extreme was reached, the negative relationship weakened and it moved positive to levels near 35% correlation before it came back down to zero (see “Golden fade”).
Единственное, чем Moving Average разных типов существенно отличаются друг от друга, — это разные весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным.
The only thing where moving averages of different types diverge considerably from each other, is when weight coefficients, which are assigned to the latest data, are different.
Как мы отметили на прошлой неделе, сорт нефти Западно-Техасская средняя (WTI) и канадский доллар имели сильную корреляцию в последнее время, при этом коэффициент 50-дневной корреляции выше 0.8.
As we noted last week, West Texas Intermediate (WTI) crude oil and the Canadian dollar have been strongly correlated of late, with a 50-day correlation coefficient in excess of 0.8 (see “USDCAD: Whither Oil” for more).
Les exemples sont fournis uniquement à des fins linguistiques, c'est-à-dire pour étudier l'utilisation de mots dans une langue et leurs traductions dans une autre. Ils sont extraits automatiquement des sources ouvertes en utilisant des algorithmes de recherche de données bilingues. Si vous trouvez une erreur d'orthographe, de ponctuation ou autre soit dans l'original ou dans la traduction, utilisez l'option "Signaler un problème" ou écrivez-nous.
Dans cette section, vous pouvez voir comment les mots et les expressions sont utilisés dans différents contextes à l'aide d'exemples de traductions faites par des professionnels. La section Contextes vous aidera à apprendre l'anglais, l'allemand, l'espagnol et d'autres langues. Vous trouverez ici des exemples de verbes à particule et d'expressions idiomatiques dans des textes dont le style et le thème varient. Les exemples peuvent être triés par traductions et domaines thématiques.
Apprenez des langues étrangères, découvrez les traductions de millions de mots et d'expressions avec des exemples réels de leur utilisation grâce à notre technologie de recherche bilingue !
La publicité